Moving Averages: So verwenden Sie sie Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitt sind Trends und Umkehrungen zu identifizieren. Die Stärke eines Vermögensimpulses zu messen und potenzielle Bereiche zu bestimmen, in denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand findet. In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie verschiedene Zeitperioden die Dynamik überwachen können und wie sich gleitende Mittelwerte bei der Einstellung von Stopp-Verlusten vorteilhaft auswirken können. Darüber hinaus werden wir einige der Möglichkeiten und Grenzen der gleitenden Durchschnitte, die man beachten sollte, wenn sie als Teil einer Handelsroutine. Trend Trends identifizieren ist eine der Schlüsselfunktionen der gleitenden Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, neue Trends, sondern bestätigen Trends, sobald sie etabliert wurden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, wird eine Aktie in einem Aufwärtstrend betrachtet, wenn der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten abfallenden Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt handelt. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern zugunsten. Momentum Viele Anfänger-Trader fragen, wie es möglich ist, Impulse zu messen und wie bewegte Durchschnitte verwendet werden können, um eine solche Leistung zu bewältigen. Die einfache Antwort ist, genau auf die Zeiträume zu achten, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum wertvolle Einblicke in verschiedene Arten von Impuls geben kann. Im allgemeinen kann das kurzzeitige Momentum durch Betrachten von sich bewegenden Durchschnitten gemessen werden, die sich auf Zeitabschnitte von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Betrachtet man bewegte Durchschnitte, die mit einer Periode von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß für das mittelfristige Momentum. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für das Langzeitmomentum verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein gleitender 15-Tage-Durchschnitt ein geeigneterer Maßstab für kurzfristige Impulse ist als ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und Richtung eines Vermögensimpulses zu bestimmen, besteht darin, drei gleitende Durchschnittswerte auf ein Diagramm zu legen und dann genau darauf zu achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen, um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen. In Abbildung 2 ist ein starkes Aufwärtsmoment zu beobachten, wenn kürzere Mittelwerte über längerfristigen Durchschnittswerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Wenn umgekehrt die kürzeren Mittelwerte sich unterhalb der längeren Mittelwerte befinden, ist der Impuls in der Abwärtsrichtung. Unterstützung Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist die Bestimmung potenzieller Preisstützungen. Es braucht nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes oft stoppen und umkehren Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt. Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage gleitenden Durchschnitt war in der Lage, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem sie von seiner hohen in der Nähe von 32 fiel. Viele Händler erwarten eine Absprung von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere nutzen Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung. Widerstand Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Unterstützungsniveau fällt, wie zum Beispiel der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich, die durchschnittliche Aktie als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt hinaus zu drücken. Wie Sie aus der unten stehenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Vorzeichen genutzt, um Gewinne zu erzielen oder bestehende Longpositionen zu schließen. Viele Leerverkäufer werden auch diese Mittelwerte als Einstiegspunkte nutzen, da der Preis oftmals vom Widerstand abprallt und seinen Kurs weiter senken wird. Wenn Sie ein Investor sind, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den gleitenden Hauptdurchschnitten handelt, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Niveaus genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Losses Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der gleitenden Durchschnitte machen sie ein großes Werkzeug für die Verwaltung von Risiken. Die Fähigkeit, sich zu bewegen, um strategische Plätze zu ermitteln, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, erlaubt es Händlern, Positionen zu verlieren, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnittswerten einstellen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge zu setzen ist der Schlüssel zu jeder erfolgreichen trading strategy. How, um Ihre Moving Average Crossover-Strategie zu verbessern Von: David Becker David Becker. Bei FXEmpire. Erklärt, dass die gleitende Mittelübergangstrategie entworfen ist, um Händlern zu helfen, die Mitte einer Tendenz zu finden. Indem er ein spezielles Währungspaar zur Unterstützung anführt, illustriert David seine Verwendung, und obwohl er vor falschen Signalen warnt, zeigt er auch, wie die Strategie verbessert werden kann. Moving Average Crossover Die Moving Average Crossover Strategie ist darauf ausgerichtet, die Mitte eines Trends zu finden. Ein Trend definiert Preisaktionen, bei denen sich die Preise in einer bestimmten Richtung über einen bestimmten Zeitraum bewegen. Im Allgemeinen sind die Trends entweder nach oben oder nach unten, da Seitenbewegungen Konsolidierung und nicht Trends sind. Die meisten der timemdashapproximately 70mdashcapital Märkte handeln in den festen konsolidierten Mustern und nur Tendenz 30 der Zeit. In diesem Sinne ist es wichtig, in der Lage sein, einen Trend zu definieren und zu springen, sobald er erkennbar ist. Erfassen eines Trends Kurzfristige Trends können mit kurzfristigen gleitenden Durchschnitten erfasst werden. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnitt einer bestimmten Periode, und wenn ein neuer Datenpunkt hinzugefügt wird, wird die erste Periode des Durchschnitts fallengelassen. Eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie sucht nach Perioden, in denen ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über oder unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, um einen kurzfristigen Trend zu definieren. Wenn beispielsweise der 5-Tage-Gleitender Durchschnitt der USD / JPY-Kurse über dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt der USD / JPY-Kurse liegt, könnte ein kurzfristiger Trend in Betracht gezogen werden. Eine Handelstechnik könnte sein, die USD / JPY-Kurse zu erwerben, wenn die gleitenden Durchschnitte kreuzen, um einen Aufwärtstrend im Währungspaar zu fahren. Durch die Kombination eines kurz-, mittelfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitts kann ein Investor versuchen, Auf-, Ab - und Seitwärtsbewegungen zu erfassen. So erhöhen Sie Ihre Moving Average Crossover-Strategie Klicken Sie, um zu vergrößern Größere gleitende Durchschnittswerte werden gemessen, um längerfristige Trends innerhalb eines Finanzmarktes zu erfassen. Wenn der gleitende 20-Tage-Durchschnitt der Goldpreise den 50-Tage-Durchschnitt überschreitet, wird, wie in der Goldkarte zu sehen, ein mittelfristiger Trend in Betracht gezogen. Probleme mit einem Standard Moving Average Crossover Das Konzept eines gleitenden Durchschnitt Crossover scheint groß, aber ein grundlegendes Problem ist, dass, wenn der Markt zu konsolidieren, wird eine gleitende Durchschnitt Crossover eine Reihe von falschen Signale geben. Während des Zeitraums zwischen April 2014 und April 2015 erzeugte der 5/20 gleitende Durchschnitt Crossover 5-Signale, die keinen Trend vorhergesehen hatten. Dies bedeutet nicht, Sie hätten nicht das Geld handeln diese Strategie, aber Sie hätten nicht eine aufwärts (oder Abwärts) Bias im Währungspaar erlebt haben, die beträchtliche betrachten würde. Eine Möglichkeit, eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie zu verbessern, besteht darin, eine zusätzliche Studie hinzuzufügen, die einige der falschen Signale aussortiert. Durch das Hinzufügen eines Bollinger-Bandes (erstellt von John Bollinger, hilft diese Studie, ein Histogramm der Preise über und unter einem mittleren Niveau zu definieren), um die 5/20-Crossover-Strategie können Sie auch helfen, eine Reihe definieren. Im Fall des USD / JPY konnten Sie das USD / JPY-Währungspaar nur erwerben, wenn der 5-Tage-Gleitender Durchschnitt den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreitet und der Wechselkurs über dem Bollinger-Band hoch ist (2-Standardabweichung über dem 20 Tag gleitender Durchschnitt) mit einem Zeitraum von x Tagen. Die Anzahl der Tage (x) ist subjektiv, aber die Verwendung einer Periode von weniger als 3 Tagen ist vorzuziehen. Durch Hinzufügen einer zusätzlichen Schicht wird die Strategie robuster, aber auch weniger häufig. Die Dow Jones Industrial Average hat eine Menge Presse in dieser Woche, nachdem sie erlitten, ihre erste traditionelle ldquodeath cross rdquo seit 2011, wenn die indexrsquos 50-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA ) Unter seinem 200-tägigen SMA. Technische Händler sehen diese Crossover oft als bearish langfristiges technisches Signal an, aber Händler, die den Index und seine Bestandteile verkauften, zum Zeitpunkt des Kreuzes verkauften das Dow, das einem Tropfen von ungefähr 3.5 Prozent in weniger als einem Monat folgt. Das Konzept der Crossover Die Idee hinter dem Handel Crossovers ist, dass ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einem langfristigen gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator für Aufwärts-Impuls in einer Aktie, und das Gegenteil trifft auf einen kurzfristigen durchschnittlichen Handel unter einem langfristigen Durchschnitt, Langfristigen Durchschnitt. Dieses zweite Szenario spielte mit dem Dow in dieser Woche, als die 50-Tage-SMA unter der 200-tägigen SMA überquerte. Gibt es bessere Zahlen Die 50-Tage - und 200-Tage-SMAs werden üblicherweise bei der Bestimmung von Crossover verwendet, aber sind sie die besten Mittelwerte, um ETF HQ zu testen, erprobt eine massive Anzahl von Kombinationen von gleitenden Durchschnitten, um zu bestimmen, welche zwei Durchschnittswerte die höchsten Crossover-Handelsrenditen erzeugten . Sie verwendeten insgesamt 300 Jahre Wert von täglichen und wöchentlichen Daten aus 16 verschiedenen globalen Indizes, um festzustellen, welche zwei gleitenden Durchschnittswerte die größten Gewinne für Crossover-Händler ergeben hätten. Die Ergebnisse Erstens, ETF HQ festgestellt, dass exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), die Gewicht jüngsten Preise stärker als frühere Preise, insgesamt besser als SMAs, die alle Preise im Zeitrahmen gleichermaßen Gewicht zu machen. Unter den kurz - und langfristigen EMAs entdeckten sie, dass der Handel mit den Crossovers der 13-Tage - und 48,5-Tage-Durchschnitte die größten Renditen erzielte. Der Kauf der durchschnittlichen 13 / 48,5-Tage-ldquogolden Cross-Cross produziert eine durchschnittliche 94-Tage 4,90 Prozent Gewinn, bessere Renditen als jede andere Kombination. Itrsquos interessant zu beachten, dass Händler, die diese Strategie verwenden würden, das Dow Mitte Juni verkauft hätten, als es um 17875 handelte, fast 400 Punkte höher, als es zum Zeitpunkt seines 50/200-tägigen SMA-Todeskreuzes in dieser Woche handelte. Kopie 2016 Benzinga. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten.
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